Автоматизовані торгові стратегії: Глибокий аналіз бота-скобки
З поширенням технології блокчейн екосистема криптовалютних торгів також швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам децентралізації та прозорості стали важливими платформами для торгівлі цифровими активами. У процесі постійного розвитку ринку з'явилися різноманітні інструменти автоматизованої торгівлі. Серед них роботи максимізації витягання вартості (MEV) є автоматизованими програмами, які виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі блокчейн. Ці роботи максимізують витягування вартості шляхом перерозподілу, вставки або затримки транзакцій блокчейн. У цій статті буде глибше проаналізовано визначення, принципи, способи реалізації, фактори, що визначають, та напрямки оптимізації кліпсових роботів.
З розвитком технологій та зміною попиту на ринку, боти для трейдингу також еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим середовищам та стратегіям. Ось кілька поширених типів ботів для трейдингу:
Сендвічний кліпс Боти
Цей Боти через моніторинг великих замовлень у торговому пулі, перш ніж ці замовлення будуть офіційно зафіксовані в блокчейні, подає транзакції з вищою платою за газ, щоб завершити транзакції раніше користувача. Ця стратегія передбачає вставку транзакцій до і після цільової транзакції (фронтранінг і бекранінг), щоб маніпулювати ціною і отримувати прибуток.
Кліпси-роботи для переміщення цегли
Ці типи夹子 Боти зосереджуються на отриманні прибутку за рахунок цінових різниць між різними DEX. Вони купують активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продають їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток. Ця стратегія зазвичай вимагає, щоб Боти могли швидко виявляти зміни цін між різними біржами та швидко виконувати угоди.
Нові токени випуску Боти
Цей Бот зосереджується на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початку виходу нового токена на DEX ціна зазвичай нестабільна і має великі коливання. Кліщовий Бот швидко купує токен одразу після його виходу, а потім продає його після зростання ціни, щоб отримати різницю. Такі Боти потребують високої уваги до динаміки випуску нових проектів і мають бути здатними швидко оформлювати замовлення.
Арбітражні боти з ліквідності
Артилерійські боти для ліквідності здійснюють арбітраж, переміщаючи активи між різними ліквіднісними пулами. Вони шукають цінові відмінності між різними пулами, проводять операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від ботів ефективного управління ліквідністю та швидкої реакції на зміни цін усередині пулів.
Боти для арбітражу миттєвих кредитів
Боти для арбітражу з використанням блискавичних кредитів використовують характеристики блискавичних кредитів для здійснення угод. Блискавичний кредит дозволяє користувачам позичати великі суми грошей в одній угоді без необхідності застави. Боти можуть використовувати ці кошти, щоб у короткий проміжок часу маніпулювати ринковими цінами для реалізації арбітражу. Наприклад, використовуючи блискавичний кредит, підвищити ціну в одному пулі, а потім отримати прибуток в іншому пулі.
Трикутний арбітражний Бот
Трикутний арбітраж передбачає торгівлю між трьома різними парами токенів для використання різниці в курсах з метою отримання прибутку. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім знову C/A для отримання прибутку. Цей тип Боти потребує складних обчислень та швидкої здатності виконання угод.
У цій статті буде основна увага приділена Ботам для сендвічів.
Один, Боти для сендвічів
Сандвіч-кліпсний Бот є автоматизованим торговим інструментом, спеціально призначеним для отримання прибутку через фронтальну торгівлю на децентралізованих біржах. Він швидко ловить можливості на блокчейні, здійснюючи торгівлю до або після цільового замовлення, тим самим заробляючи на різниці. Основна мета сандвіч-кліпсного Бота полягає в високій ефективності та швидкості захоплення торгових можливостей.
Два, принцип роботи Ботів для сендвічів
Прибуткова діяльність бутів-роботів на основі наступних основних принципів:
Передній запуск: коли інші користувачі подають замовлення на купівлю, але ще не були упаковані майнерами в блок, боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконуються і ціна підвищується, боти швидко продають, щоб отримати вигоду від різниці в ціні.
Після продажу: перед тим як інші користувачі продадуть токени, Боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продаж користувачів знижує ціну, Боти потім купують назад за нижчою ціною, таким чином отримуючи прибуток.
Так звані «кліпси» – це користувачі торгівлі, які отримують прибуток від різниці в ціні. Успіх ботів залежить від точного визначення моментів для торгівлі та високого пріоритету виконання угод.
Три, реалізація концепції
Реальний моніторинг торгівлі:
Використовуйте з'єднання WebSocket для підключення до вузлів блокчейну, щоб в реальному часі відстежувати транзакції, що чекають на упаковку.
Фільтруйте цільові угоди, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, щоб виявити угоди, пов'язані з цільовим DEX.
Фільтрація та відбір:
Відфільтрувати угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди зі свого власного адреси, щоб запобігти мертвій петлі, викликаній самостійною торгівлею.
Динамічна настройка цін на паливо:
Вручну встановіть високу ціну за паливо, щоб шахтарі пріоритетно обробляли транзакції Ботів, щоб виконати їх перед звичайними користувачами.
Декодування даних транзакцій:
Використовуйте інтерфейс смарт-контрактів для декодування даних транзакцій, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.
Чотири, Кодова концепція
Створіть WebSocket-сервіс для прослуховування:
Javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pending", (tx) => {
ЗМІСТ СПРАВИ
})
Відфільтруйте ці транзакції:
Javascript
WssProvider.on("pending", (tx) => {
якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) {
ЗМІСТ СПРАВИ
}
})
Визначте напрямок торгівлі, вручну встановіть ціну пального:
Javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
5. Детермінанти
Ефективність і успіх бота з затискачами тісно пов'язані з багатьма чинниками:
Швидкість торгівлі:
Затримка мережі та швидкість відповіді вузлів безпосередньо впливають на час реакції Боти. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може зменшити затримку, деякі постачальники послуг також підтримують окремі вузли.
Витрати на паливо:
При захопленні пріоритету угоди вартість пального є важливим фактором. Занадто висока вартість пального з'їдає прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.
Ліквідність ринку:
Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення сліпого або невдачі угоди.
Безпека контракту:
Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Боти повинні мати базову здатність перевіряти код контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.
Конкурентне середовище:
На ринку може бути кілька боти, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі високої конкуренції ймовірність успішних угод і прибуток можуть бути під загрозою.
Висновок
MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони здатні отримувати перевагу на ринку. Однак, боти також стикаються з високою конкуренцією та ризиками. Інвестори повинні всебічно оцінити технологічну реалізацію, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб залишатися конкурентоспроможними на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, боти матимуть потенціал відігравати важливу роль у більшій кількості сфер, створюючи додаткову цінність для користувачів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
24 лайків
Нагородити
24
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenDustCollector
· 08-05 06:14
Знову двічі, тричі займаються у блокчейні кліпсами, ніхто не розуміє, як з цим грати.
Аналіз кліпс-ботів: шлях до автоматизованого арбітражу
Автоматизовані торгові стратегії: Глибокий аналіз бота-скобки
З поширенням технології блокчейн екосистема криптовалютних торгів також швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам децентралізації та прозорості стали важливими платформами для торгівлі цифровими активами. У процесі постійного розвитку ринку з'явилися різноманітні інструменти автоматизованої торгівлі. Серед них роботи максимізації витягання вартості (MEV) є автоматизованими програмами, які виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі блокчейн. Ці роботи максимізують витягування вартості шляхом перерозподілу, вставки або затримки транзакцій блокчейн. У цій статті буде глибше проаналізовано визначення, принципи, способи реалізації, фактори, що визначають, та напрямки оптимізації кліпсових роботів.
З розвитком технологій та зміною попиту на ринку, боти для трейдингу також еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим середовищам та стратегіям. Ось кілька поширених типів ботів для трейдингу:
Цей Боти через моніторинг великих замовлень у торговому пулі, перш ніж ці замовлення будуть офіційно зафіксовані в блокчейні, подає транзакції з вищою платою за газ, щоб завершити транзакції раніше користувача. Ця стратегія передбачає вставку транзакцій до і після цільової транзакції (фронтранінг і бекранінг), щоб маніпулювати ціною і отримувати прибуток.
Ці типи夹子 Боти зосереджуються на отриманні прибутку за рахунок цінових різниць між різними DEX. Вони купують активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продають їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток. Ця стратегія зазвичай вимагає, щоб Боти могли швидко виявляти зміни цін між різними біржами та швидко виконувати угоди.
Цей Бот зосереджується на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початку виходу нового токена на DEX ціна зазвичай нестабільна і має великі коливання. Кліщовий Бот швидко купує токен одразу після його виходу, а потім продає його після зростання ціни, щоб отримати різницю. Такі Боти потребують високої уваги до динаміки випуску нових проектів і мають бути здатними швидко оформлювати замовлення.
Артилерійські боти для ліквідності здійснюють арбітраж, переміщаючи активи між різними ліквіднісними пулами. Вони шукають цінові відмінності між різними пулами, проводять операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від ботів ефективного управління ліквідністю та швидкої реакції на зміни цін усередині пулів.
Боти для арбітражу з використанням блискавичних кредитів використовують характеристики блискавичних кредитів для здійснення угод. Блискавичний кредит дозволяє користувачам позичати великі суми грошей в одній угоді без необхідності застави. Боти можуть використовувати ці кошти, щоб у короткий проміжок часу маніпулювати ринковими цінами для реалізації арбітражу. Наприклад, використовуючи блискавичний кредит, підвищити ціну в одному пулі, а потім отримати прибуток в іншому пулі.
Трикутний арбітраж передбачає торгівлю між трьома різними парами токенів для використання різниці в курсах з метою отримання прибутку. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім знову C/A для отримання прибутку. Цей тип Боти потребує складних обчислень та швидкої здатності виконання угод.
У цій статті буде основна увага приділена Ботам для сендвічів.
Один, Боти для сендвічів
Сандвіч-кліпсний Бот є автоматизованим торговим інструментом, спеціально призначеним для отримання прибутку через фронтальну торгівлю на децентралізованих біржах. Він швидко ловить можливості на блокчейні, здійснюючи торгівлю до або після цільового замовлення, тим самим заробляючи на різниці. Основна мета сандвіч-кліпсного Бота полягає в високій ефективності та швидкості захоплення торгових можливостей.
Два, принцип роботи Ботів для сендвічів
Прибуткова діяльність бутів-роботів на основі наступних основних принципів:
Передній запуск: коли інші користувачі подають замовлення на купівлю, але ще не були упаковані майнерами в блок, боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконуються і ціна підвищується, боти швидко продають, щоб отримати вигоду від різниці в ціні.
Після продажу: перед тим як інші користувачі продадуть токени, Боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продаж користувачів знижує ціну, Боти потім купують назад за нижчою ціною, таким чином отримуючи прибуток.
Так звані «кліпси» – це користувачі торгівлі, які отримують прибуток від різниці в ціні. Успіх ботів залежить від точного визначення моментів для торгівлі та високого пріоритету виконання угод.
Три, реалізація концепції
Реальний моніторинг торгівлі:
Фільтрація та відбір:
Динамічна настройка цін на паливо:
Декодування даних транзакцій:
Чотири, Кодова концепція
Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })
Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })
Javascript функція calculate_gas_price(дія, сума) { if (action === "купити") { return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei } else { return amount.sub01928374657483920110000000) // 0.1 Gwei } }
Javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
5. Детермінанти
Ефективність і успіх бота з затискачами тісно пов'язані з багатьма чинниками:
Швидкість торгівлі:
Витрати на паливо:
Ліквідність ринку:
Безпека контракту:
Конкурентне середовище:
Висновок
MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони здатні отримувати перевагу на ринку. Однак, боти також стикаються з високою конкуренцією та ризиками. Інвестори повинні всебічно оцінити технологічну реалізацію, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб залишатися конкурентоспроможними на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, боти матимуть потенціал відігравати важливу роль у більшій кількості сфер, створюючи додаткову цінність для користувачів.