Estrategias de comercio automatizadas: Análisis profundo del Bots de pinza

Con la popularización de la tecnología blockchain, el ecosistema de intercambio de criptomonedas también está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales. A medida que el mercado madura, han surgido diversas herramientas de trading automatizado. Entre ellas, los Bots de Valor Máximo Extraíble (MEV) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras tácticas en la red blockchain. Estos Bots maximizan la extracción de valor al reorganizar, insertar o retrasar transacciones en la blockchain. Este artículo profundizará en la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los Bots.

Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de clip también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de trading y necesidades estratégicas. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de clip:

1. Sandwich Clipper Bots

Estos Bots envían transacciones anticipadamente con tarifas de gas más altas al monitorear grandes órdenes en el fondo de comercio antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena, completando así las transacciones antes que los usuarios. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running) para manipular el precio y obtener beneficios.

2. Bots tipo ladrillo

Este tipo de clip Bots se centra en aprovechar las diferencias de precio entre diferentes DEX para obtener beneficios. Compran activos a bajo precio en un intercambio y luego los venden a un precio más alto en otro intercambio, obteniendo así ganancias. Esta estrategia generalmente requiere que los Bots puedan identificar rápidamente los cambios de precio entre diferentes intercambios y ejecutar las operaciones de manera rápida.

3. Nuevo tipo de Bots de lanzamiento de tokens

Este tipo de Bots se centra en la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las etapas iniciales del lanzamiento de un nuevo token en un DEX, los precios suelen ser inestables y experimentar grandes fluctuaciones. El Bot de captura comprará rápidamente cuando el token se lance y venderá después de que el precio suba para obtener la diferencia. Este tipo de Bots necesita prestar mucha atención a la dinámica de lanzamiento de nuevos proyectos y tener la capacidad de realizar órdenes rápidamente.

4. Bots de arbitraje de piscina de liquidez

Los Bots de arbitraje de piscinas de liquidez realizan arbitraje transfiriendo activos entre diferentes piscinas de liquidez. Buscan diferencias de precios entre distintas piscinas, llevando a cabo operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que los Bots puedan gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precios dentro de la piscina.

5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago

Los Bots de arbitraje de préstamos relámpago utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los Bots pueden utilizar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje. Por ejemplo, utilizando un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo y luego obtener ganancias en otro grupo.

6. Bots de arbitraje triangular

El arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tipos de cambio y obtener beneficios. Por ejemplo, al intercambiar A/B, B/C, y luego C/A en un ciclo para realizar ganancias. Este tipo de Bots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.

Este artículo analizará principalmente los Bots de sándwich.

Uno, Clips de sándwich Bots

El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias a través del front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente oportunidades de transacciones en la cadena, ejecutando operaciones antes o después de que se realice la operación objetivo, aprovechando así la diferencia de precios. El núcleo del robot de sándwich radica en ocupar la ventaja de trading con alta eficiencia y velocidad.

II. Principio del Bot de Sándwich

Las operaciones de ganancias del robot de pinzas de sándwiches se basan en los siguientes principios básicos:

1. Compra anticipada: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra y sean empaquetadas en un bloque por los mineros, el Bots compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando se ejecuta la orden de los usuarios y el precio sube, el Bots vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta rápida: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el Bot los vende a un precio más alto. Cuando la orden de venta del usuario baja el precio, el Bot los recompra a un precio más bajo, logrando así una ganancia.

Lo que se llama un clip, se refiere a los usuarios de comercio que obtienen ganancias de la diferencia de precios. El éxito de los Bots de clip depende de la precisión en el momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de la operación.

Tres, Enfoque de implementación

1. Escucha de transacciones en tiempo real:

   • Conectar a nodos de blockchain mediante WebSocket para escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetar.
   • Filtrar transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrado y selección:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección para evitar ciclos de auto-transacción.

3. Ajuste dinámico de los precios del combustible:

   • Establecer manualmente un precio de gas más alto para que los mineros prioricen las transacciones de Bots y las ejecuten antes que las de los usuarios normales.

4. Decodificar datos de transacción:

   • Utilizar la interfaz de contrato inteligente para decodificar los datos de la transacción y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información de decodificación, elige el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Cuarta, pensamiento del código

1. Crear un servicio WebSocket que escuche:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, establecer manualmente el precio del combustible:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de transacción de decodificación, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, factores determinantes

La efectividad y el éxito de los Bots de clip están estrechamente relacionados con diversos factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia, y algunos proveedores de servicios también admiten nodos independientes.

2. Costo de combustible:

   • Al priorizar las transacciones, el costo del combustible es un factor importante a considerar. Un costo de combustible demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.

3. Liquidez del mercado:

   • La alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede llevar a un aumento del deslizamiento o al fracaso de la transacción.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las operaciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado, puede haber varios Bots compitiendo por oportunidades de ganancias al mismo tiempo. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito en las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots de MEV ofrecen una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través de análisis en tiempo real y ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de sándwich también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversionistas deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener su competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avancen las tecnologías y se expanda el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de sándwich desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.