交易者最赚钱的时段是什么？

同样的系统，同样的规则，同样的策略。但在不同的时间却有截然不同的结果。那么你有没有想过：系统失败的原因可能不是你的代码，而是时间？

虽然金融市场看起来是持续开放的，但并不是每个小时都提供相同的流动性、相同的参与者密度和相同的波动性。因此，如果你没有在小时基础上分析系统的收益-损失分布，那么你认为的成功可能只是偶然。

示例:

假设一个系统的回测结果显示在1000笔交易中有60%的胜率。太棒了。但是，当你根据时间将这1000笔交易拆分时，可能只有伦敦开盘与纽约开盘前的时间段产生正期望。在其他时间段，系统要么表现不佳，要么亏损。

📊 因此，基于时间的过滤揭示了系统的实际效率。不仅是交易结果，"何时获取"也是系统的一部分。

技术建议：将每个交易数据与时间戳一起记录。

🔹 亚洲: 03:00–10:00
🔹 伦敦: 10:00–16:30
🔹 纽约开幕：16:30–23:00
🔹 纽约收盘：23:00–03:00

每个区间提取以下指标：

胜率
平均 R：R
期待
回撤配置
比较这些。

2023年进行的一项分析显示，现货BTC/USDT交易对在亚洲时段的平均R:R比率为1:1.2，而在伦敦-纽约重叠时段，这一比率上升至1:1.9。

所以最重要的不是系统“做了什么”，而是“什么时候做的”。