Данные, управляемые торговлей: искусство следовать за трендом
В этом выпуске диалога трейдеров мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон подробно поделился изменениями своих торговых стратегий в разные периоды, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в различных рыночных условиях. В ходе беседы Бенсон отметил, что он всегда использовал неконсенсуальный подход к построению своей торговой структуры, чтобы обойти других, поскольку по сути, торговля контрактами — это игра о том, как победить большинство.
Один. О трейдере Бенсоне
Что такое торговая стратегия?
В условиях колеблющегося рынка Бенсон будет находить позиции с высокой безопасной маржей для участия на рынке, основываясь на индикаторах; одновременно он обращает внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD на биржах, чтобы определить рыночные тренды.
Бенсон передал большую часть позиции ( более половины ) количественной стратегии для увеличения стоимости в криптовалюте, основываясь на накоплении и удержании монет; около 40% позиции составляют стабильные монеты, которые используются для маневрирования, участия в ончейновых сделках или в первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель - обойти рынок, и с начала года его результаты находятся в диапазоне от 2 до 3 раз.
Разные активы имеют разные способы операций. Для активов, которые могут стать рынковыми热点ами, Бенсон будет держать их до тех пор, пока рынок не обратит на них внимание или до окончания бычьего рынка; для токенов с большой рыночной капитализацией он будет использовать технический или фундаментальный анализ для оценки возможного движения цен.
Почему была сформирована такая торговая стратегия?
Сначала Бенсон, как и многие новые трейдеры, часто использовал стоп-лоссы и сильно терял из-за попыток поймать рост и падение цен. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто контролируются крупными игроками, особенно на контрактном рынке, где крупные игроки создают волатильность, чтобы собрать ликвидность у менее опытных розничных трейдеров. Торговля контрактами — это игра, как выиграть у большинства, побеждая большинством, следуя в одном направлении с крупными игроками. Поэтому Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные, чтобы следовать за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 годы Бенсон обнаружил, что ставка финансирования оказывает важное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок и ставка финансирования достигает крайних значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон получил прибыль, действуя против рыночных настроений в бычьем рынке.
Однако, в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что процентные ставки ФРС действуют как якорь, влияя на весь финансовый рынок и определяя, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с такими быстрыми повышениями ставок за весь свой период роста, что повлияло на чувствительность ставок в криптовалютном мире, что привело к неэффективности первоначальной торговой системы Бенсона. После этого Бенсон начал изучать данные ордеров и разрабатывать индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции.
Два, торговый индикатор Бенсона
1）О рынке
Какие данные следует использовать для управления сделками в одностороннем и колеблющемся рынках?
Один период можно просто разделить на односторонний рынок и колеблющийся рынок:
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрое падение одностороннего рынка обычно имеет очень короткую продолжительность. Например, в этом году с конца января до середины марта примерно месяц длился односторонний рынок, когда наблюдалось, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли интенсивность рыночных покупок была очень высокой, а чистый поток средств в BTC ETF также был очень впечатляющим.
Торговля в диапазоне: после завершения одностороннего тренда обычно наступает период, когда цена монеты колеблется в определенном диапазоне, и такое состояние рынка занимает большую часть времени. Например, за последние полгода биткойн находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница которого была около пяти-шести десятков тысяч, а верхняя граница могла достигать семидесяти тысяч.
Односторонние тренды относительно редки, в то время как колеблющиеся тренды встречаются чаще. При анализе рынка можно определить, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за показателями CVD(Cumulative Trading Volume) и netinflow BTC ETF.
CoinKarma — это сайт данных, разработанный Бенсоном, который подключается к API в реальном времени крупных бирж с высоким объемом спотовых торгов, чтобы получить данные о книге заказов и преобразовать эти данные в индикаторы с помощью некоторых алгоритмов, помогая трейдерам оценивать рыночные условия.
Общий LIQ(Общий статус ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы определить возможные точки разворота цен, изображая состояние ликвидности рынка. Конкретно, CoinKarma получает данные из книг заказов через реальный API биржи, а затем собирает эти данные в базу данных, чтобы изобразить текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, определяемому Общим LIQ, рынок с большой вероятностью может развернуться. В условиях флэта это помогает трейдерам найти позиции с высокой безопасной маржой. Например, за последние полгода в широких колебаниях биткойна индикатор Общего LIQ в основном точно отражал локальные максимумы и минимумы.
CVD(Cumulative Trading Volume) является еще одним индикатором для оценки рыночной ситуации в CoinKarma, который определяет, является ли рынок боковым или односторонним, наблюдая за интенсивностью рыночных ордеров. Когда давление на продажу в книге ордеров велико, а интенсивность CVD низка и сила рыночного ордера слабая, вероятность падения выше, что позволяет судить о том, что рынок находится в боковом движении; наоборот, когда интенсивность CVD высокая и сила рыночного ордера велика, это может привести к одностороннему движению.
Как определить период по данным?
Высокие точки на рынке обычно характеризуются тем, что многие внешние люди начинают обращать внимание на эту область. Например, максимальная точка NFT была в первом квартале 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг загрузок приложения одной торговой платформы: в прошлом бычьем рынке это приложение долгое время находилось в тройке лучших среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы о Биткойне в Wikipedia может указывать на наличие признаков массового входа розничных инвесторов.
Если актив должен преодолеть предыдущий максимум, это обязательно должно быть связано с привлечением внешних денежных средств, полагаться только на внутренние средства очень сложно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, что связано с тем, что наблюдался очень высокий уровень рыночного спроса на крупных биржах с большим объемом наличных сделок, а чистый приток средств BTC ETF также был очень впечатляющим.
2）О шиткоинах
Почему вы считаете SOL перспективным?
С технической точки зрения: в криптовалютном рынке большинство публичных блокчейнов с большой капитализацией и множеством пользователей являются совместимыми с EVM, в то время как Solana отличается, она написана на Rust. Это означает, что разработка приложений на Solana требует от разработчиков изучения языка с нуля. С точки зрения чистоты приложения и уровня разработчика, Solana явно превосходит другие цепочки.
Поддержка сообщества от ключевых разработчиков: Solana пережила крах одной из торговых платформ и другие волнения, такие как решение комитета кредиторов продать токены, но в самые трудные времена получила поддержку от основателя Ethereum Виталика и основателя MakerDAO Кристенсена, а также поддержку внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и способность к устойчивости к ударам.
С точки зрения способности к возрождению из пепла, курс пары BTC: Solana, после переживания множества трудностей, все еще может следовать за рынком, является одной из немногих альткойнов, которые с предыдущего бычьего рынка не вошли в долгосрочный нисходящий тренд по отношению к паре BTC. С точки зрения ценового движения, фундаментальных показателей и цикличной способности к возрождению из пепла, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может преодолеть максимум предыдущего бычьего рынка, то шансы Solana довольно высоки.
Третье, торговый опыт Бенсона
Какие мыслительные подходы необходимы для высокоприбыльной торговли?
Бенсон считает, что игроки на рынке осуществляют ликвидацию, создавая колебания цен, стремясь получить максимальную прибыль с минимальными затратами. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, а также субъектов, создающих эти колебания, то есть основных участников рынка и затраты и потенциальную прибыль, связанные с созданием колебаний, чтобы лучше понять работу рынка и разработать соответствующую торговую стратегию. Получив базовое понимание и знание о рынке, можно разрабатывать свою торговую стратегию, чтобы добиться успеха на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличное мнение или обращать внимание на разные вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа нужно учитывать рефлексивность торговли, думать о том, как многие люди будут действовать, когда увидят ту же самую форму, а затем принимать иные решения.
Эффективность показателя может изменяться. Иногда он полезен, иногда бесполезен, что означает снижение его эффективности, и необходимо искать новые определенные альфы, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Каков ежедневный торговый распорядок?
Сначала утром просмотрите общую ликвидность рынка, оценивая ликвидность основных криптовалют, публикуемую в Telegram-канале каждый час, а также общую ликвидность рынка, чтобы определить, нужно ли входить в рынок, только когда есть высокая вероятность разворота. Решение о том, действовать ли как net long, net short или просто хеджировать спотовую позицию, зависит от определенности возможностей.
Проверьте, соответствуют ли существующие позиции альткойнов ожиданиям, и есть ли еще причины для их удержания. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, выберите продажу.
Как избежать больших убытков при торговле?
Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции: инвестирование в некоторые инструменты с разумным PE-коэффициентом может показаться оправданным, но из-за быстрого изменения в криптомире, когда популярность угасает, такие проекты могут рухнуть. Бенсон считает, что при инвестировании следует больше сосредоточиться на проектах с неопределенной привлекательностью и воображением, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, при этом важно учитывать, является ли потребность проекта долгосрочной и не будет ли она значительно колебаться в зависимости от циклов.
Своевременная продажа: когда проект достигнут ожидаемого результата или оснований для удержания больше нет, следует своевременно продать.
Контроль над кредитным плечом: В криптовалютном мире кредитное плечо обычно высоко, но колебания в криптовалютном мире значительны, и использование высокого кредитного плеча может легко привести к потере средств под контролем крупных игроков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
4
Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterZhang
· 10ч назад
Вот и все ценные идеи.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiObserver
· 15ч назад
Есть кое-что, но не уверен, сможет ли это стабильно обгонять рынок.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TommyTeacher1
· 15ч назад
Открыв заказ, просто слушай, что говорит индикатор.
Данные, основанные на торговых стратегиях: интерпретация применения индикатора CoinKarma от Бенсона
Данные, управляемые торговлей: искусство следовать за трендом
В этом выпуске диалога трейдеров мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон подробно поделился изменениями своих торговых стратегий в разные периоды, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают в торговле в различных рыночных условиях. В ходе беседы Бенсон отметил, что он всегда использовал неконсенсуальный подход к построению своей торговой структуры, чтобы обойти других, поскольку по сути, торговля контрактами — это игра о том, как победить большинство.
Один. О трейдере Бенсоне
В условиях колеблющегося рынка Бенсон будет находить позиции с высокой безопасной маржей для участия на рынке, основываясь на индикаторах; одновременно он обращает внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD на биржах, чтобы определить рыночные тренды.
Бенсон передал большую часть позиции ( более половины ) количественной стратегии для увеличения стоимости в криптовалюте, основываясь на накоплении и удержании монет; около 40% позиции составляют стабильные монеты, которые используются для маневрирования, участия в ончейновых сделках или в первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель - обойти рынок, и с начала года его результаты находятся в диапазоне от 2 до 3 раз.
Разные активы имеют разные способы операций. Для активов, которые могут стать рынковыми热点ами, Бенсон будет держать их до тех пор, пока рынок не обратит на них внимание или до окончания бычьего рынка; для токенов с большой рыночной капитализацией он будет использовать технический или фундаментальный анализ для оценки возможного движения цен.
Сначала Бенсон, как и многие новые трейдеры, часто использовал стоп-лоссы и сильно терял из-за попыток поймать рост и падение цен. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка часто контролируются крупными игроками, особенно на контрактном рынке, где крупные игроки создают волатильность, чтобы собрать ликвидность у менее опытных розничных трейдеров. Торговля контрактами — это игра, как выиграть у большинства, побеждая большинством, следуя в одном направлении с крупными игроками. Поэтому Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные, чтобы следовать за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 годы Бенсон обнаружил, что ставка финансирования оказывает важное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок и ставка финансирования достигает крайних значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон получил прибыль, действуя против рыночных настроений в бычьем рынке.
Однако, в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки, и Бенсон считает, что процентные ставки ФРС действуют как якорь, влияя на весь финансовый рынок и определяя, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с такими быстрыми повышениями ставок за весь свой период роста, что повлияло на чувствительность ставок в криптовалютном мире, что привело к неэффективности первоначальной торговой системы Бенсона. После этого Бенсон начал изучать данные ордеров и разрабатывать индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции.
Два, торговый индикатор Бенсона
1）О рынке
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрое падение одностороннего рынка обычно имеет очень короткую продолжительность. Например, в этом году с конца января до середины марта примерно месяц длился односторонний рынок, когда наблюдалось, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли интенсивность рыночных покупок была очень высокой, а чистый поток средств в BTC ETF также был очень впечатляющим.
Торговля в диапазоне: после завершения одностороннего тренда обычно наступает период, когда цена монеты колеблется в определенном диапазоне, и такое состояние рынка занимает большую часть времени. Например, за последние полгода биткойн находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница которого была около пяти-шести десятков тысяч, а верхняя граница могла достигать семидесяти тысяч.
Односторонние тренды относительно редки, в то время как колеблющиеся тренды встречаются чаще. При анализе рынка можно определить, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за показателями CVD(Cumulative Trading Volume) и netinflow BTC ETF.
CoinKarma — это сайт данных, разработанный Бенсоном, который подключается к API в реальном времени крупных бирж с высоким объемом спотовых торгов, чтобы получить данные о книге заказов и преобразовать эти данные в индикаторы с помощью некоторых алгоритмов, помогая трейдерам оценивать рыночные условия.
Общий LIQ(Общий статус ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы определить возможные точки разворота цен, изображая состояние ликвидности рынка. Конкретно, CoinKarma получает данные из книг заказов через реальный API биржи, а затем собирает эти данные в базу данных, чтобы изобразить текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, определяемому Общим LIQ, рынок с большой вероятностью может развернуться. В условиях флэта это помогает трейдерам найти позиции с высокой безопасной маржой. Например, за последние полгода в широких колебаниях биткойна индикатор Общего LIQ в основном точно отражал локальные максимумы и минимумы.
CVD(Cumulative Trading Volume) является еще одним индикатором для оценки рыночной ситуации в CoinKarma, который определяет, является ли рынок боковым или односторонним, наблюдая за интенсивностью рыночных ордеров. Когда давление на продажу в книге ордеров велико, а интенсивность CVD низка и сила рыночного ордера слабая, вероятность падения выше, что позволяет судить о том, что рынок находится в боковом движении; наоборот, когда интенсивность CVD высокая и сила рыночного ордера велика, это может привести к одностороннему движению.
Высокие точки на рынке обычно характеризуются тем, что многие внешние люди начинают обращать внимание на эту область. Например, максимальная точка NFT была в первом квартале 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг загрузок приложения одной торговой платформы: в прошлом бычьем рынке это приложение долгое время находилось в тройке лучших среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы о Биткойне в Wikipedia может указывать на наличие признаков массового входа розничных инвесторов.
Если актив должен преодолеть предыдущий максимум, это обязательно должно быть связано с привлечением внешних денежных средств, полагаться только на внутренние средства очень сложно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, что связано с тем, что наблюдался очень высокий уровень рыночного спроса на крупных биржах с большим объемом наличных сделок, а чистый приток средств BTC ETF также был очень впечатляющим.
2）О шиткоинах
С технической точки зрения: в криптовалютном рынке большинство публичных блокчейнов с большой капитализацией и множеством пользователей являются совместимыми с EVM, в то время как Solana отличается, она написана на Rust. Это означает, что разработка приложений на Solana требует от разработчиков изучения языка с нуля. С точки зрения чистоты приложения и уровня разработчика, Solana явно превосходит другие цепочки.
Поддержка сообщества от ключевых разработчиков: Solana пережила крах одной из торговых платформ и другие волнения, такие как решение комитета кредиторов продать токены, но в самые трудные времена получила поддержку от основателя Ethereum Виталика и основателя MakerDAO Кристенсена, а также поддержку внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и способность к устойчивости к ударам.
С точки зрения способности к возрождению из пепла, курс пары BTC: Solana, после переживания множества трудностей, все еще может следовать за рынком, является одной из немногих альткойнов, которые с предыдущего бычьего рынка не вошли в долгосрочный нисходящий тренд по отношению к паре BTC. С точки зрения ценового движения, фундаментальных показателей и цикличной способности к возрождению из пепла, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может преодолеть максимум предыдущего бычьего рынка, то шансы Solana довольно высоки.
Третье, торговый опыт Бенсона
Бенсон считает, что игроки на рынке осуществляют ликвидацию, создавая колебания цен, стремясь получить максимальную прибыль с минимальными затратами. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, а также субъектов, создающих эти колебания, то есть основных участников рынка и затраты и потенциальную прибыль, связанные с созданием колебаний, чтобы лучше понять работу рынка и разработать соответствующую торговую стратегию. Получив базовое понимание и знание о рынке, можно разрабатывать свою торговую стратегию, чтобы добиться успеха на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличное мнение или обращать внимание на разные вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа нужно учитывать рефлексивность торговли, думать о том, как многие люди будут действовать, когда увидят ту же самую форму, а затем принимать иные решения.
Эффективность показателя может изменяться. Иногда он полезен, иногда бесполезен, что означает снижение его эффективности, и необходимо искать новые определенные альфы, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Сначала утром просмотрите общую ликвидность рынка, оценивая ликвидность основных криптовалют, публикуемую в Telegram-канале каждый час, а также общую ликвидность рынка, чтобы определить, нужно ли входить в рынок, только когда есть высокая вероятность разворота. Решение о том, действовать ли как net long, net short или просто хеджировать спотовую позицию, зависит от определенности возможностей.
Проверьте, соответствуют ли существующие позиции альткойнов ожиданиям, и есть ли еще причины для их удержания. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, выберите продажу.
Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции: инвестирование в некоторые инструменты с разумным PE-коэффициентом может показаться оправданным, но из-за быстрого изменения в криптомире, когда популярность угасает, такие проекты могут рухнуть. Бенсон считает, что при инвестировании следует больше сосредоточиться на проектах с неопределенной привлекательностью и воображением, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, при этом важно учитывать, является ли потребность проекта долгосрочной и не будет ли она значительно колебаться в зависимости от циклов.
Своевременная продажа: когда проект достигнут ожидаемого результата или оснований для удержания больше нет, следует своевременно продать.
Контроль над кредитным плечом: В криптовалютном мире кредитное плечо обычно высоко, но колебания в криптовалютном мире значительны, и использование высокого кредитного плеча может легко привести к потере средств под контролем крупных игроков.