Estratégias de Negociação Automatizadas: Análise Profunda dos Bots de Clipping

Com a popularização da tecnologia blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas também está se desenvolvendo rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX), devido às suas vantagens de desintermediação e transparência, tornaram-se plataformas importantes para a negociação de ativos digitais. À medida que o mercado continua a amadurecer, diversas ferramentas de negociação automatizadas surgiram. Entre elas, os Bots de Máxima Extração de Valor (MEV) são programas automatizados que executam estratégias e outras táticas de negociação na rede blockchain. Esses Bots maximizam a extração de valor ao reorganizar, inserir ou atrasar transações na blockchain. Este artigo irá analisar em profundidade a definição, princípios, modos de implementação, fatores determinantes e direções de otimização dos Bots de Máxima Extração de Valor.

Com o avanço da tecnologia e as mudanças na demanda do mercado, os Bots de clip também evoluíram para diferentes tipos, a fim de se adaptarem a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia. Abaixo estão alguns tipos comuns de Bots de clip:

1. Sanduíche de clipe Bots

Este Bots monitora grandes ordens na pool de negociação e submete transações com taxas de combustível mais altas antes que essas ordens sejam oficialmente registradas na blockchain, completando a transação antes do usuário. Esta estratégia envolve inserir transações antes e depois da transação alvo (frente e atrás), para manipular preços e lucrar com isso.

2.搬砖型夹子Bots

Este tipo de Bots foca em lucrar com as diferenças de preço entre diferentes DEX. Eles compram ativos a um preço baixo em uma exchange e depois vendem a um preço alto em outra exchange, obtendo assim lucro. Esta estratégia geralmente exige que os Bots possam identificar rapidamente as variações de preço entre diferentes exchanges e executar as transações rapidamente.

3. Novo tipo de Bots de lançamento de tokens

Este Bots foca na volatilidade dos preços durante a emissão de novos tokens. No início do lançamento de novos tokens em DEX, os preços costumam ser instáveis e variar bastante. O Bots de captura compra rapidamente assim que o token é lançado e vende após a alta de preços para obter lucro com a diferença. Este tipo de Bots requer uma atenção elevada às dinâmicas de lançamento de novos projetos e deve ter a capacidade de fazer ordens rapidamente.

4. Pool de liquidez Bots de arbitragem

Os Bots de arbitragem de pools de liquidez realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Eles buscam discrepâncias de preços entre os diferentes pools, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso requer que os Bots consigam gerenciar a liquidez de forma eficiente e respondam rapidamente às mudanças de preços dentro dos pools.

5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago

Os Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar transações. Os empréstimos relâmpago permitem que os usuários peguem emprestado grandes quantias de dinheiro em uma única transação, sem a necessidade de colateral. Os Bots podem usar esses fundos para manipular o preço do mercado em um curto período de tempo para obter lucro. Por exemplo, utilizando um empréstimo relâmpago para aumentar o preço em uma piscina e, em seguida, lucrar em outra piscina.

6. Triangular Arbitrage Bots

A arbitragem triangular envolve a realização de transações entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as discrepâncias nas taxas de câmbio e obter lucro. Por exemplo, realizando transações A/B, B/C e depois C/A em um ciclo. Este tipo de Bots requer cálculos complexos e uma capacidade de execução de transações rápida.

Este artigo irá analisar principalmente os Bots de夹子 de sanduíche.

Um, clipe de sanduíche Bots

O robô de sandwich é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para realizar lucros em exchanges descentralizadas através de negociações de front-running. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando negociações antes ou depois de uma ordem de negociação alvo, ganhando assim a diferença de preço. O núcleo do robô de sandwich reside em ocupar a vantagem de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

2. O princípio dos Bots de夹子三明治

A operação de lucro do Bots de clipe de sanduíche é baseada nos seguintes princípios básicos:

1. Corredor: Antes que outros usuários enviem ordens de compra, mas que ainda não foram incluídas em um bloco pelos mineradores, Bots compram o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e o preço sobe, Bots rapidamente vendem para obter a diferença de preço.

2. Venda antecipada: Antes que outros usuários vendam os tokens, o Bot os vende a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, o Bot recompra a um preço mais baixo, obtendo assim lucro.

O que se chama de clipe refere-se a usuários de negociação que lucram com a diferença de preços. O sucesso dos Bots de clipe depende da precisão na captação do momento da negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Três, Ideia de Implementação

1. Monitorização em tempo real das transações:

   • Usar a conexão WebSocket com nós da blockchain para ouvir em tempo real as transações a serem empacotadas.
   • Filtrar transações alvo, comparando os campos transaction.to ou transaction.from, para identificar transações relacionadas ao DEX alvo.

2. Seleção e filtragem:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas à estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos infinitos causados por auto-negociação.

3. Ajuste dinâmico dos preços dos combustíveis:

   • Definir manualmente um preço de combustível mais alto para que os mineradores priorizem o processamento das transações dos Bots, a fim de executá-las antes dos usuários comuns.

4. Decodificação de dados de transação:

   • Usar a interface de contrato inteligente para decodificar dados de transação, determinando os tokens e montantes envolvidos na transação.
   • Com base nas informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatro, Ideia do Código

1. Criar um serviço WebSocket de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da negociação, definir manualmente o preço do combustível:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transações, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, fatores decisivos

A eficácia e o sucesso dos Bots de clipe estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de negociação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós podem afetar diretamente o tempo de reação dos Bots. Utilizar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência, e alguns provedores de serviços também suportam nós independentes.

2. Custos de combustível:

   • Ao priorizar transações, as taxas de gás são um fator importante a considerar. Taxas de gás excessivamente altas podem consumir os lucros, por isso é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • Alta liquidez ajuda na execução rápida de grandes transações sem afetar significativamente o preço do mercado. Liquidez insuficiente pode resultar em aumento de slippage ou falha na transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança dos contratos-alvo está diretamente relacionada ao risco das operações da estratégia. Bots devem ter a capacidade básica de verificar o código do contrato, a fim de evitar que as negociações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente competitivo:

   • Podem existir várias Bots a competir por oportunidades de lucro no mercado. Quando a concorrência é intensa, a taxa de sucesso das negociações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em exchanges descentralizadas. Através da análise em tempo real e da execução rápida, eles conseguem obter vantagens no mercado. No entanto, os Bots de squeeze também enfrentam desafios de alta concorrência e alto risco. Os investidores devem considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para manter a competitividade em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com o avanço da tecnologia e a expansão do ecossistema DeFi, espera-se que os Bots de squeeze desempenhem seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.