Stratégies de trading automatisées : Analyse approfondie des Bots de piège

Avec la popularité croissante de la technologie blockchain, l'écosystème des échanges de crypto-monnaies se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX) sont devenus des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques grâce à leurs avantages en matière de décentralisation et de transparence. Au fur et à mesure que le marché mûrit, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Parmi eux, les robots de valeur maximale extraite (MEV) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres stratégies de trading sur le réseau blockchain. Ces robots maximisent l'extraction de valeur en réarrangeant, insérant ou retardant les transactions blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les directions d'optimisation des robots de capture.

Avec l'avancement de la technologie et l'évolution des besoins du marché, les Bots de type "clamp" ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter aux différents environnements de trading et aux besoins en stratégies. Voici quelques types courants de Bots de type "clamp" :

1. Sandwich clips Bots

Ce type de Bots soumet des transactions en priorité avec des frais de gaz plus élevés en surveillant les gros ordres dans la piscine de transactions avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la chaîne, achevant ainsi la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Bots de type déplaceurs de briques

Ces bots de type arbi se concentrent sur la réalisation de profits en exploitant les différences de prix entre différentes DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les revendent à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie nécessite généralement que les bots puissent rapidement identifier les variations de prix entre les différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.

3. Bots de publication de nouveaux jetons

Ces Bots se concentrent sur les fluctuations de prix lors de l'émission de nouveaux tokens. Au début du lancement d'un nouveau token sur un DEX, le prix est généralement instable et très volatil. Les Bots d'arbitrage achètent rapidement lorsque le token vient d'être lancé et vendent après que le prix ait augmenté pour réaliser un profit. Ces Bots nécessitent une attention particulière aux actualités de lancement des nouveaux projets et doivent avoir la capacité de passer des commandes rapidement.

4. Bots d'arbitrage de pool de liquidités

Les Bots d'arbitrage de pools de liquidité réalisent des arbitrages en déplaçant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils recherchent des différences de prix entre les différents pools et effectuent des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des profits. Cela nécessite que les Bots soient capables de gérer efficacement la liquidité et de réagir rapidement aux variations de prix à l'intérieur des pools.

5. Bots d'arbitrage de prêt éclair

Les Bots d'arbitrage de prêt flash utilisent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter une grande quantité de fonds dans une seule transaction, sans nécessiter de garantie. Les Bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché sur une courte période afin de réaliser des arbitrages. Par exemple, en utilisant un prêt flash pour faire monter les prix dans une piscine, puis en réalisant un profit dans une autre piscine.

6. Bots d'arbitrage triangulaire

L'arbitrage triangulaire implique d'effectuer des transactions entre trois paires de jetons différents afin de profiter des différences de taux de change pour réaliser un arbitrage. Par exemple, en exécutant un cycle de transactions A/B, B/C, puis C/A pour réaliser un profit. Ce type de Bots nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution des transactions rapide.

Cet article analysera principalement les Bots à夹子 sandwich.

I. Sandwicher à Bots

Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, conçu pour réaliser des profits grâce au front-running sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de trading en chaîne, en exécutant des transactions avant ou après la commande cible, afin de tirer parti de l'écart de prix. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et rapidité.

II. Principe des Bots à sandwich

Les opérations de profit des Bots à pinces à sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Achat anticipé : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été intégrés dans un bloc par les mineurs, les Bots achètent le token cible à un prix plus bas. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, les Bots vendent rapidement pour réaliser un bénéfice.

2. Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le Bot les vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le Bot les rachète à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Ce que l'on appelle un clip, c'est un utilisateur de trading qui réalise des bénéfices en exploitant les écarts de prix. Le succès des Bots de clip dépend d'une maîtrise précise du timing des transactions et d'une haute priorité dans l'exécution des transactions.

Trois, idée de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds de la blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'être regroupées.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de son propre adresse, afin d'éviter les boucles infinies causées par le trading auto.

3. Ajustement dynamique des prix du carburant :

   • Définir manuellement un prix de gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface des contrats intelligents pour décoder les données de transaction, déterminer les jetons et les montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, telle que swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatre, pensée de code

1. Créer un service WebSocket à l'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du carburant :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinq, facteurs déterminants

L'efficacité et le succès des Bots de clip sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence réseau et la vitesse de réponse des nœuds affecteront directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence, certains fournisseurs de services prennent également en charge des nœuds indépendants.

2. Frais de carburant :

   • Lors de la prise de priorité de transaction, le coût du carburant est un facteur important à considérer. Des frais de carburant trop élevés peuvent ronger les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement des transactions importantes sans affecter significativement le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou un échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code des contrats, afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il pourrait y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est intense, le taux de réussite des transactions et les profits peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich font également face à une forte concurrence et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière exhaustive la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les progrès technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient avoir la possibilité de jouer un rôle dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.