استراتيجيات التداول الآلي: تحليل عميق لبوتات القبضة

مع انتشار تقنية blockchain، يتطور نظام تداول العملات المشفرة بسرعة. أصبحت البورصات اللامركزية (DEX) منصة مهمة لتداول الأصول الرقمية بفضل مزاياها في إزالة الوساطة والشفافية. خلال عملية نضوج السوق المستمرة، ظهرت أنواع مختلفة من أدوات التداول الآلي. ومن بينها، تُعتبر بوتات القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV) برنامجًا تلقائيًا ينفذ استراتيجيات واستراتيجيات تداول أخرى على شبكة blockchain. تعمل هذه البوتات على تحقيق أقصى استفادة من خلال إعادة ترتيب أو إدراج أو تأخير معاملات blockchain. ستتناول هذه المقالة تحليلًا عميقًا لتعريف بوتات الفخ، ومبادئها، وطرق تنفيذها، وعواملها المحددة، واتجاهات تحسينها.

مع تقدم التكنولوجيا وتغير احتياجات السوق، تطورت بوتات夹子 إلى أنواع متعددة لتناسب بيئات التداول المختلفة واحتياجات الاستراتيجيات. فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من بوتات夹子:

1. ثلاثي السندويتشات بوتات

تقوم هذه البوتات بمراقبة الطلبات الكبيرة في بركة التداول، وتقديم المعاملات بشكل مسبق برسوم وقود أعلى قبل أن يتم إدراج هذه الطلبات على السلسلة، مما يسمح بإكمال المعاملات قبل المستخدمين. تتضمن هذه الاستراتيجية إدراج المعاملات قبل وبعد المعاملة المستهدفة (السباق للأمام والسباق للخلف) للتلاعب بالأسعار وجني الأرباح منها.

2. بوتات نقل الطوب

تتركز هذه الروبوتات على تحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من الفروقات السعرية بين DEX المختلفة. حيث تشتري الأصول بسعر منخفض في بورصة واحدة ثم تبيعها بسعر مرتفع في بورصة أخرى، مما يحقق الأرباح. تتطلب هذه الاستراتيجية عادةً أن تكون الروبوتات قادرة على التعرف بسرعة على تغيرات الأسعار بين البورصات المختلفة وتنفيذ الصفقات بسرعة.

3. بوتات إصدار رموز جديدة

تتركز هذه الروبوتات على تقلبات الأسعار عند إصدار رموز جديدة. في المراحل الأولية لإدراج الرموز الجديدة على DEX، عادة ما تكون الأسعار غير مستقرة ومتقلبة بشكل كبير. تقوم الروبوتات بالشراء بسرعة بمجرد إدراج الرمز، ثم تبيع بعد ارتفاع السعر لتحقيق الأرباح. تحتاج هذه الروبوتات إلى اهتمام كبير بتحديثات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع بقدرة على تنفيذ الطلبات بسرعة.

4. بوتات تحكيم تجمع السيولة

بوتات套利 في تجمع السيولة تقوم بعمليات التحكيم عن طريق نقل الأصول بين تجمعات السيولة المختلفة. إنها تبحث عن اختلافات الأسعار بين التجمعات وتقوم بعمليات تقديم وسحب السيولة لتحقيق الأرباح. يتطلب ذلك من البوتات إدارة السيولة بكفاءة والاستجابة بسرعة لتغيرات الأسعار داخل التجمع.

5. بوتات اقتراض الفلاش

تستخدم بوتات套利 القروض الفورية خصائص القرض الفوري لإجراء الصفقات. يسمح القرض الفوري للمستخدمين باقتراض مبالغ كبيرة من الأموال في صفقة واحدة دون الحاجة إلى ضمانات. يمكن للبوتات استخدام هذه الأموال للتلاعب بأسعار السوق في فترة قصيرة لتحقيق الأرباح. على سبيل المثال، يمكن استخدام القرض الفوري لرفع الأسعار في بركة واحدة، ثم تحقيق الأرباح في بركة أخرى.

6. بوتات التحكيم الثلاثي

تتضمن عملية التحكيم الثلاثي إجراء الصفقات بين ثلاثة أزواج رمزية مختلفة للاستفادة من اختلافات سعر الصرف لتحقيق الأرباح. على سبيل المثال، من خلال تداول A/B، ثم B/C، ثم تداول C/A في حلقة لتحقيق الربح. تتطلب هذه الأنواع من بوتات التحكيم حسابات معقدة وقدرة على تنفيذ الصفقات بسرعة.

ستحلل هذه المقالة بشكل رئيسي بوتات夹子 السندويتش.

1. بوتات ساندويتش

روبوتات شطيرة هو أداة تداول آلية، مصممة لتحقيق الأرباح من خلال التداول المتقدم في البورصات اللامركزية. يلتقط بسرعة فرص التداول على السلسلة، ويتداول قبل أو بعد تقديم الطلب المستهدف، وبالتالي يحقق الربح من الفارق. تكمن جوهر روبوتات شطيرة في الاستحواذ على ميزة التداول بكفاءة وسرعة عالية.

2. مبدأ بوتات ساندويتش

تستند عمليات الربح لروبوتات夹三明治 على المبادئ الأساسية التالية:

1. الشراء المسبق: قبل أن يقوم مستخدمون آخرون بتقديم أوامر شراء ولكن لم يتم حزمها من قبل عمال المناجم في الكتلة، يقوم الروبوت بشراء الرموز المستهدفة بسعر منخفض. عندما يتم تنفيذ أوامر المستخدمين ويدفع السعر للارتفاع، يقوم الروبوت ببيعها بسرعة للحصول على فرق السعر.

2. البيع المتأخر: قبل أن يقوم المستخدمون الآخرون ببيع الرموز، يبيع الروبوت أولاً بسعر مرتفع. بعد أن تضغط طلبات البيع الخاصة بالمستخدمين على السعر، يقوم الروبوت بعد ذلك بإعادة الشراء بسعر منخفض، وبالتالي يحقق الربح.

ما يسمى بالملقط، هو مستخدم تداول يحقق الأرباح من الفارق في الأسعار. يعتمد نجاح بوتات الملقط على الدقة في تحديد توقيت التداول وأولوية تنفيذ التداول.

ثلاث، فكرة التنفيذ

1. الاستماع الفوري للتداول:

   • استخدام اتصال WebSocket مع عقدة blockchain للاستماع في الوقت الحقيقي للمعاملات التي تنتظر التعبئة.
   • تصفية الصفقات المستهدفة من خلال مقارنة حقل transaction.to أو transaction.from، وتحديد الصفقات المرتبطة بـ DEX المستهدف.

2. التصفية والترشيح:

   • تصفية التداولات غير المتعلقة بالاستراتيجية وكذلك التداولات من العنوان الخاص، لمنع الدورات المفرغة الناتجة عن التداول الذاتي.

3. تعديل أسعار الوقود ديناميكياً:

   • تعيين أسعار وقود أعلى يدويًا، مما يجعل عمال المناجم يعطون الأولوية لمعالجة معاملات بوتات، للتنفيذ قبل المستخدمين العاديين.

4. فك تشفير بيانات المعاملة:

   • استخدام واجهة العقد الذكي لفك تشفير بيانات المعاملات ، وتحديد الرموز والمبالغ المعنية في المعاملة.
   • بناءً على معلومات فك التشفير، اختر طريقة استدعاء العقد المناسبة، مثل swapExactETHForTokens أو swapTokensForExactTokens.

أربعة، فكرة الشيفرة

1. إنشاء خدمة WebSocket للاستماع:

جافا سكريبت const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL) جديد ؛ WssProvider.on("معلق", (tx) => { تودو })

2. تصفية هذه الصفقات:

جافا سكريبت WssProvider.on("معلق", (tx) => { if (transaction & & transaction.to & transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { تودو } })

3. تحديد اتجاه الصفقة، ضبط سعر الوقود يدويًا:

جافا سكريبت الدالة calculate_gas_price(action ، amount) { إذا (action === "شراء") { رقم الإرجاع.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { رقم الإرجاع.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. طريقة فك تشفير المعاملات، استدعاء الدالة:

جافا سكريبت const iface = new ethers.utils.Interface(abi) نتيجة const = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

خمسة، العوامل المحددة

ترتبط فعالية ونجاح بوتات夹子 ارتباطًا وثيقًا بالعديد من العوامل:

1. سرعة المعاملات:

   • تأخير الشبكة وسرعة استجابة العقد ستؤثر مباشرة على وقت استجابة بوتات. استخدام خدمات العقد عالية الأداء يمكن أن يقلل من التأخير، وبعض مزودي الخدمة يدعمون أيضًا العقد المستقلة.

2. تكاليف الوقود:

   • عند الاستحواذ على أولوية المعاملات، تعتبر رسوم الوقود عاملاً هاماً. رسوم الوقود المرتفعة جداً يمكن أن تلتهم الأرباح، لذلك من الضروري إيجاد توازن بين السرعة والتكلفة.

3. سيولة السوق:

   • السيولة العالية تساعد في تنفيذ الصفقات الكبيرة بسرعة دون التأثير بشكل ملحوظ على أسعار السوق. قد تؤدي السيولة غير الكافية إلى زيادة الانزلاق أو فشل الصفقة.

4. أمان العقد:

   • تتعلق أمان العقد الهدف مباشرةً بمخاطر تنفيذ الاستراتيجيات. يجب أن تمتلك بوتات القدرة الأساسية على التحقق من كود العقد، لتجنب استغلال الصفقة بواسطة عقود خبيثة.

5. بيئة المنافسة:

   • قد توجد العديد من بوتات الفخاخ في السوق تتنافس في نفس الوقت على فرص الربح. عندما تكون المنافسة شديدة، قد تتأثر نسبة نجاح التداول والأرباح.

الاستنتاج

تقدم روبوتات MEV حلاً فعالاً للتحكيم في البورصات اللامركزية. من خلال التحليل الفوري والتنفيذ السريع، يمكنها تحقيق ميزة في السوق. ومع ذلك، تواجه روبوتات الفخ أيضًا تحديات عالية من المنافسة والمخاطر. يحتاج المستثمرون إلى النظر في التنفيذ التقني، والتحكم في المخاطر، واستراتيجيات السوق بشكل شامل للحفاظ على قدرتهم التنافسية في سوق العملات المشفرة المتغير باستمرار. في المستقبل، مع تقدم التكنولوجيا وتوسع نظام DeFi، من المتوقع أن تلعب روبوتات الفخ دورًا أكبر في مجالات أكثر، مما يخلق قيمة أكبر للمستخدمين.